Модель оценки стоимости активов У. Шарпа

Банковское дело » Модель оценки стоимости активов, изгиб облигации » Модель оценки стоимости активов У. Шарпа

Модель САРМ У.Шарпа позволяла упростить задачу выбора оптимального портфеля и свести задачу квадратичной оптимизации как у Г.Марковица к линейной оптимизации. Если сравнивать области применения модели Г.Марковица и модели САРМ, то: модель Г.Марковица, как правило, используется на первом этапе формирования портфеля активов при распределении инвестиционного капитала по их различным типам (акциям, облигациям, недвижимости и т. п.); модель У. Шарпа на втором этапе, когда капитал, инвестированный в определенный сегмент рынка активов, распределяется между отдельными конкретными активами, составляющими выбранный сегмент (то есть по конкретным акциям, облигациям и т. п.).

Еще по теме:

Оценка итогов работы пенсионного фонда России за последнее время
Сегодня это единая федеральная централизованная система, которая присутствует во всех субъектах Российской Федерации, в каждом районе, и обеспечивает обслуживание населения страхователей по единым правилам и стандартам. Это значит, что где бы ни находился гражданин Российской Федерации, он везде на ...

Первоначальная эмиссия
Для оформления карты операционно-кассовый работник подразделения банка в начале знакомит клиента с различными карточными продуктами, условиями, тарифами банка, предлагая клиенту ознакомиться с правилами совершения операций с картой, изложенными в «Памятке Держателя международных банковских карт» (П ...

Порядок заключения договора банковского вклада
Общим требованием заключения договора банковского вклада является внесение вкладчиком либо третьим лицом на имя вкладчика денежной суммы, составляющей сумму вклада. Данное требование истекает из того обстоятельства, что договор банковского вклада, являясь реальным договором, может считаться заключе ...