Если же имеет место высокая степень операционного риска (например, при нестандартной ссудной операции) желательно отказаться от проведения данной операции.
В отношении операционного риска предлагается придерживаться определения, предложенного Базельским комитетом: это риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.
Для оценки операционного риска по ссудной операции с физическим лицом предлагается использовать балльную оценку в разрезе 2-х критериев: критерий вероятности реализации рискового события (от 0 до 4 баллов) и критерий «тяжести» последствий от реализации операционного риска (от 0 до 5 баллов).
Вероятность реализации рискового события определяется посредством экспертной оценки сотрудниками банка. При этом максимальные баллы (3 и 4) присваиваются в том случае, если рисковое событие возникает периодически или является штатной особенностью ссудной операции.
Тяжесть последствий реализации операционного риска предлагается оценивать в зависимости от наличия и величины следующих показателей: количество жалоб со стороны клиентов, появление сообщений в местных, специализированных или федеральных СМИ, отток клиентов, поступление официальных запросов или проведение официального расследования Банком России и / или надзорными органами, наложение санкций. Уровень операционного риска определяется исходя из соотношения баллов по вероятности понесения ущерба и тяжести последствий реализации риска (таблица 3). Значения 1 и 2 отражают низкий, то есть приемлемый уровень риска для кредитной организации, 3 - средний уровень операционного риска, 4 - высокий уровень операционного риска, 5 – критический риск для деятельности Банка. [11]
Таблица 3 — Определения рейтинга операционного риска
Баллы по тяжести последствий реализации |
Баллы по вероятности понесения ущерба | ||||
4 |
3 |
2 |
1 |
0 | |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
1 |
4 |
5 |
4 |
4 |
3 |
1 |
3 |
4 |
4 |
3 |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Еще по теме:
Способы оценки инвестиционной деятельности коммерческого банка
Все методы оценки инвестиции в той или иной мере базируется на сопостановлении будущих доходов от предпологаемых инвестиций и затрат на их осуществлении инвестиций. Однако для большей достоверности расчетов показатели эффективности инвестиций приминительно к конкретному инвестору, при этом учитывая ...
Контроль банка России за состоянием внутреннего
контроля в банках
Банк России осуществляет постоянный мониторинг за состоянием внутреннего контроля в коммерческих банках. В составе годового отчета банк обязан представить по отдельной форме полную информацию о службе внутреннего контроля и показателях оценки ее деятельности. Деятельность службы внутреннего контрол ...
Экологическое страхование в Российской Федерации
Вопросы экологического страхования в Российской Федерации на федеральном уровне регулируются рядом законодательных и иных нормативных правовых актов. Основными законодательными актами, содержащими нормы о страховании в данной сфере, являются: Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон «Об организации ...