Основные направления концентрации степени рисков, связанных с различными банковскими операциями, характерными для «Азиатско-Тихоокеанский банк»

Банковское дело » Организация риск-менеджмента в банке » Основные направления концентрации степени рисков, связанных с различными банковскими операциями, характерными для «Азиатско-Тихоокеанский банк»

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» в 2008 году проводил экономическую политику, направленную на минимизацию рисков банковских операций.

Система внутреннего контроля организована в Банке в соответствии с нормативными требованиями Банка России.

Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками банк осуществляет на основании методик оценки соответствующих рисков (таблица оценки рисков с помощью установленных коэффициентов). Установлены допустимые значения показателей кредитных и депозитных операций, показатели ликвидности и доходности, предусмотрена ответственность соответствующих структурных подразделений банка за выявление рисков, проведение процедур, позволяющих выявлять риски при проведении отдельных новых и нестандартных операций и устанавливать значительные изменения в уровне и характере принятых рисков.

С целью минимизации величины кредитного риска банком проводится кредитная политика, включающая в себя: предварительный анализ кредитоспособности заемщика, т.е. возможность погашать кредит, проверки надлежащего состояния залога, установление лимитов и условий кредитования, диверсификация портфеля ссуд, оценка стоимости выдаваемых кредитов, контроль за кредитами, выданными ранее. Банк анализирует в составе других показателей и отраслевой риск.

Крупный кредитный риск, как и максимальный размер риска на одного заемщика, зависит от величины собственных средств (капитала) банка. Сумма собственных средств (капитала) на 01 января 2009 года составила 622,814 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2009 года капитал банка адекватен принимаемым рискам. При сохранении сложившейся в банке тенденции роста капитала кредитные риски будут минимизированы.

Выше установленных предельных норм в отчетном году периодически был показатель зависимости от межбанковского рынка в связи с ростом ссудной задолженности по МБК, связанной с потребностью в дополнительных ресурсах (в связи с расширением филиальной сети банка).

В целях минимизации депозитного риска портфель привлеченных средств банка составлен из различных видов инструментов привлечения: средства клиентов на расчетных счетах, депозиты предприятий, вклады населения. Наиболее постоянные виды ресурсов – вклады населения, стабильность этих ресурсов гарантируется большим количеством клиентов, устойчивой динамикой привлеченных средств.

Фактические показатели коэффициента эффективности привлеченных средств (К 9), характеризующего соотношение привлеченных средств и кредитов банка на отчетные даты в течение всего года были в пределах максимального значения норматива.

Показатель структуры привлеченных средств (К 10), который отражает состояние обязательств до востребования и привлеченных средств, в основном не превышал нормативно установленного значения (max 40%), но на отдельные отчетные даты (3 случая) имело место превышение данного показателя до 9 % в связи с ростом остатков на счетах до востребования.

В силу ограниченности размера собственных средств и во избежание убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и драгоценных металлов, банк тщательно контролирует валютную позицию и постоянно проводит оценку валютного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах.

Банк использует в этих целях следующие методы: прогнозирование курсов и лимитирование валютной позиции.

Лимитирование валютной позиции ограничивает объем риска, связанного с неблагоприятным изменением курса валют, которые банк принимает на себя. Лимиты определяются как для каждой валюты, так и для совокупной позиции во всех валютах. С целью ограничения валютного риска банк устанавливает и доводит до филиалов долевое распределение сублимитов открытых валютных позиций (ОВП). В зависимости от общей ситуации в банке сублимиты периодически корректируются. Принимаемый банком валютный риск минимизирован действиями в соответствии с требованиями инструкции Банка России

Процентный риск - риск влияет на доходы банка, экономическую стоимость активов, обязательств. Неблагоприятное изменение процентных ставок является потенциальной возможностью изменения финансового положения банка.

Будущие изменения процентных ставок могут послужить источником как дополнительных расходов, так и дополнительных доходов банка. При измерении процентного риска учитываются обе эти возможности. Управление процентным риском включает управление как активами, так и обязательствами банка. Управление активами ограничено, во-первых, требованиями ликвидности и кредитным риском портфеля активов банка и, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков, которая ограничивает свободу банка в выборе цены кредита. Управление обязательствами затруднено, во-первых, ограниченным выбором долговых инструментов, которые банк может успешно разместить среди своих вкладчиков и других кредиторов в любой момент времени, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков за имеющиеся средства.

Еще по теме:

Страхование вкладов физических лиц в банках Российской Федерации
Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» от 23 декабря 2003 г., М177-ФЗ направлен на защиту интересов вкладчиков банка, укрепление доверия к банковской системе и привлечение сбережений населения в банковскую систему. Этот Закон устанавливает правовые, финансовые и органи ...

Работа сектора пластиковых карт
Задачами СБК являются: 1. Реализация, внедрение и сопровождение программ безналичных электронных платежей с использованием банковских карточек в филиале. 2. Выполнение операций, связанных с выпуском и обслуживанием банковских карточек. Своевременная подготовка информации и документов для проведения ...

Перевыпуск банковских карт
Подготовка к планового перевыпуску: УБК до 10 числа месяца, предшествующего перевыпуску, высылает в СБК следующие файлы: - список карт, подлежащих перевыпуску в месяце; - список карт, подлежащих перевыпуску, по счетам которых не совершалось операций в течение 6 предшествующих месяцев. СБК, руководс ...