Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Банковское дело » Организация риск-менеджмента в банке » Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Кредитный риск-менеджмент, основанный на системной организации банковского дела, представляет зарождающее, находящееся в стадии становления, направление банковской деятельности.

Коммерческие банки интегрируются в мировое банковское сообщество и в полной мере ощущают на себе воздействие процессов глобализации и интернационализации банковской деятельности, ужесточения условий межбанковской конкурентной борьбы, необходимости внедрения передовых банковских технологий. Они вынуждены при организации банковского риск-менеджмента учитывать как собственные отечественные проблемы в реалиях экономической жизни, так и проблемы адаптации и творческого усвоения новейших банковских бизнес-процессов и продуктов западного кредитного риск-менеджмента.

Гарантией результативного управления кредитными рисками служит научно-обоснованная методология данного процесса, базирующаяся на четко выработанных принципах.

К принципам управления кредитным риск-менеджментом относятся:

1. Целенаправленность предполагает выделение главной цели системы кредитного риск-менеджмента, проведение ее декомпозиции на систему упорядоченно связанных подцелей и фиксацию последовательности достижения данных подцелей.

2. Целостность предопределяет границы управленческого вмешательства в кредитный риск-менеджмент. Неквалифицированный банковский менеджмент может разрушить механизм функционирования кредитного риск-менеджмента.

3. Осознанность принятия рисков. Кредитный риск-менеджмент должен осуществляться сознательно с определенной толерантностью к рискам и пониманием, что желание извлечь дополнительную прибыль может быть чревато негативным сценарием реализации кредитных рисков. Естественно, по отдельным операциям после оценки уровня риска можно принять стратегию «избежания риска», однако полностью исключить риск из банковской деятельности невозможно, так как банковский риск - объективное явление, присущее большинству проводимых операций.

4. Гибкость. Имеется в виду способность и склонность кредитного риск-менеджмента к изменениям в результате постановки новых задач, изменений в рисковой, ценовой, кредитной и другой политике банка под воздействием внешних факторов.

5. Надежность предусматривает согласованность действий элементов системы кредитного риск-менеджмента, исключающих искажение управляющих распоряжений.

6. Управляемость. В структуре кредитного портфеля могут присутствовать преимущественно кредитные риски, поддающиеся нейтрализации в процессе кредитного риск-менеджмента независимо от их потенциала.

7. Оперативность предполагает такие минимальные временные отрезки от принятия управленческого решения до его исполнения, которые бы позволяли своевременно корректировать поведенческие характеристики открытых кредитных позиций.

8. Оптимальность характеризуется качественным управлением кредитным риск-менеджментом, обеспечивающим рациональные связи между элементами системы на всех уровнях.

9. Экономичность состоит в обеспечении максимального эффекта от управления кредитным риск-менеджментом при минимальных затратах на содержание управленческого аппарата.

10. Упорядоченность предполагает четкое функционирование кредитного риск-менеджмента, в котором все процессы жестко регламентированы.

11. Информированность. Управление кредитным риск-менеджментом должно сопровождаться наличием объективной, достоверной и актуальной информации.

12. Подконтрольность обеспечивает возможность аудита и корректировки управления кредитными рисками на всех этапах кредитного процесса.

Еще по теме:

Методика оценки кредитоспособности предприятий и организаций применяемая в МКБ
Исследование баланса предприятия, согласно методике, должно производиться двумя методами: вертикальным (исследование коэффициентов на основе текущего баланса) и горизонтальным (оценка тенденций для различных отчетных периодов). Исследование финансового состояния предприятия в "вертикальной пло ...

Регулирование договора имущественного страхования
Гражданский Кодекс регулирует три вида имущественного страхования, объединенных общей конструкцией договора имущественного страхования. К имущественному страхованию согласно п. 2 ст. 929 ГК относятся: - страхование риска утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (ст. 930 ГК ...

Факторинговые услуги малому бизнесу
Факторинг наиболее востребован в тех сегментах рынка, где присутствует заметная конкуренция между продавцами, и где возможно предоставление поставщиками товаров и услуг на условиях отсрочки платежа. Это целевой инструмент, направленный на финансирование оборотных средств, что при определенных усили ...