Оптимизация портфеля активов банков

Банковское дело » Финансовый анализ и диагностика банковской деятельности » Оптимизация портфеля активов банков

14y1+11y2+11y3+15y4і1

y1, y2, y3, y4і0

Найдем решение данной задачи используя надстройку «Поиск решения» в Excel. Решив задачу получаем следующие результаты:

у = (0,0488; 0,0128; 0,0116; 0,0005)

Значит цена игры равна:

V==1/= 1/(0,0488 + 0,0128 + 0,0116 + 0,0005) = 13,532

Оптимальные стратегии игроков пересчитываются по выражениям

U1= V * y1= 13.552 * 0.0488 = 0.6608

U2= V * y2= 13.522 * 0.0128 = 0.1741

U3= V * y3= 13.522 * 0.0116 = 0.1582

U4= V * y4= 13.522 * 0.0005 = 0.0067

По результатам, можно сделать вывод, что для ОАО «Белгазпромбанк» оптимальной будет следующая стратегия: привлекать гривневые депозиты в размере 66,08% от всех депозитов; депозиты в американских долларах – 17,41%; депозиты в немецких марках – 15,82%; в иных валютах – 0,67%.

Именно такое соотношение депозитов в различных валютах гарантирует получение максимальной прибыли при различных состояниях финансового рынка.

Еще по теме:

Межбанковские операции "своп"
"Своп" - операция, сочетающая наличную куплю-продажу с одновремен­ным заключением контрсделки на определенный срок. Существует несколько типов операций "своп": валютные, процентные, долговые, с золотом и их раз­личные сочетания. Валютная операция "своп" представляет со ...

Товарные биржи
Среди организаций, участвующих в торговой деятельно­сти, необходимо выделить особую группу лиц, называемых организаторами (специальными субъектами) товарного рынка. Их основная характеристика и назначение в сфере торгового оборота состоит не в совершении сделок, а в со­здании условий и возможностей ...

Расчетные функции коммерческих банков
Платежный механизм - структура экономики, которая опосредует "обмен веществ" в хозяйственной системе. Методы платежа делятся на наличные и безналичные. В крупном обороте доминируют безналичные платежи и расчеты а в сфере розничного товарообмена основная масса сделок опосредуется наличными ...