Методика оценки кредитоспособности заемщика, разработанная ОАО «Сбербанком России»

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика российскими коммерческими банками » Методика оценки кредитоспособности заемщика, разработанная ОАО «Сбербанком России»

Следующий шаг — расчет общей суммы баллов (S) с учетом коэффициентов значимости каждого показателя, имеющих следующие значения: K1 = 0,05; К2 = 0,10; К3 = 0,40; К4 = 0,20; К5 = 0,15; К6 = 0,10. Значение S наряду с другими факторами используется для определения рейтинга заемщика.

Для остальных показателей третьей группы (оборачиваемость и рентабельность) не устанавливаются оптимальные или критические значения ввиду большой зависимости этих значений от специфики хозяйствующего субъекта, его отраслевой принадлежности и других конкретных условий. Осуществляется сравнительный анализ этих показателей и оценивается их динамика.

Следующим этапом анализа является качественный анализ кредитоспособности заемщика. Качественный анализ базируется на использовании информации, которая не может быть выражена в количественных показателях. Для проведения такого анализа применяются сведения, представленные заемщиком, подразделением безопасности, и информация базы данных. На этом этапе оцениваются риски отраслевые, акционерные, регулирования деятельности хозяйствующего субъекта, производственные и управленческие.

Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение рейтинга заемщика, или класса. Устанавливаются три класса заемщиков:

- первоклассные, кредитование которых не вызывает сомнений;

- второклассные — кредитование требует взвешенного подхода;

- третьеклассные — кредитование связано с повышенным риском. Рейтинг определяется на основе суммы баллов по шести основным показателям, оценки остальных показателей третьей группы и качественного анализа рисков. Сумма баллов (S) влияет на рейтинг заемщика следующим образом:

- S=1,25 и менее — заемщик может быть отнесен к первому классу кредитоспособности. Обязательным условием отнесения к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленного для 1-го класса кредитоспособности;

- 1,25 < S < 2,35 соответствует второму классу;

- S> 2,35 соответствует третьему классу.

Далее определенный таким образом предварительный рейтинг корректируется с учетом других показателей третьей группы и качественной оценки заемщика. При отрицательном влиянии этих факторов рейтинг может быть снижен на один класс.

Однако возможности анализа ограничены из-за отсутствия единой нормативной базы по разным отраслям экономики. Российские коммерческие банки вынуждены опираться в основном на собственную информационную базу, уделяя больше внимания репутации заемщика, его кредитной истории, а не финансовым возможностям. Таким образом, в России необходимо создать некую единую нормативную базу для определения кредитоспособности заемщиков, ввести доступные широкому кругу лиц рейтинги хозяйствующих субъектов, усовершенствовать методики определения кредитоспособности.[11]

Еще по теме:

Разграничение видов имущественного страхования
В последнее время все большее значение для защиты имущественных интересов участников гражданского оборота приобретает имущественное страхование как один из способов защиты от неполучения прибыли или несения убытков при осуществлении хозяйственной деятельности. Но чтобы договор страхования был на по ...

Потребности и предпочтения населения России на рынке кредитных услуг
Финансовое поведение граждан в Советском Союзе на протяжении многих десятилетий было достаточно очевидным и легко предсказуемым. Имевшая место в стране ситуация товарного дефицита не позволяла населению в полной мере реализовывать свои потребности в товарах и услугах, поэтому значительная часть сбе ...

Оптимизация портфеля активов банков
Депозитные и кредитные процентные ставки колеблются в зависимости от валюты. Поэтому, банкам (как белорусскому, так и чешскому) целесообразно оптимизировать депозитный портфель по валютам, что бы при любом положении финансового рынка получать максимальную прибыль. Для оптимизации депозитного портфе ...