Методика оценки кредитоспособности заемщика, разработанная ОАО «Сбербанком России»

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика российскими коммерческими банками » Методика оценки кредитоспособности заемщика, разработанная ОАО «Сбербанком России»

Следующий шаг — расчет общей суммы баллов (S) с учетом коэффициентов значимости каждого показателя, имеющих следующие значения: K1 = 0,05; К2 = 0,10; К3 = 0,40; К4 = 0,20; К5 = 0,15; К6 = 0,10. Значение S наряду с другими факторами используется для определения рейтинга заемщика.

Для остальных показателей третьей группы (оборачиваемость и рентабельность) не устанавливаются оптимальные или критические значения ввиду большой зависимости этих значений от специфики хозяйствующего субъекта, его отраслевой принадлежности и других конкретных условий. Осуществляется сравнительный анализ этих показателей и оценивается их динамика.

Следующим этапом анализа является качественный анализ кредитоспособности заемщика. Качественный анализ базируется на использовании информации, которая не может быть выражена в количественных показателях. Для проведения такого анализа применяются сведения, представленные заемщиком, подразделением безопасности, и информация базы данных. На этом этапе оцениваются риски отраслевые, акционерные, регулирования деятельности хозяйствующего субъекта, производственные и управленческие.

Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение рейтинга заемщика, или класса. Устанавливаются три класса заемщиков:

- первоклассные, кредитование которых не вызывает сомнений;

- второклассные — кредитование требует взвешенного подхода;

- третьеклассные — кредитование связано с повышенным риском. Рейтинг определяется на основе суммы баллов по шести основным показателям, оценки остальных показателей третьей группы и качественного анализа рисков. Сумма баллов (S) влияет на рейтинг заемщика следующим образом:

- S=1,25 и менее — заемщик может быть отнесен к первому классу кредитоспособности. Обязательным условием отнесения к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленного для 1-го класса кредитоспособности;

- 1,25 < S < 2,35 соответствует второму классу;

- S> 2,35 соответствует третьему классу.

Далее определенный таким образом предварительный рейтинг корректируется с учетом других показателей третьей группы и качественной оценки заемщика. При отрицательном влиянии этих факторов рейтинг может быть снижен на один класс.

Однако возможности анализа ограничены из-за отсутствия единой нормативной базы по разным отраслям экономики. Российские коммерческие банки вынуждены опираться в основном на собственную информационную базу, уделяя больше внимания репутации заемщика, его кредитной истории, а не финансовым возможностям. Таким образом, в России необходимо создать некую единую нормативную базу для определения кредитоспособности заемщиков, ввести доступные широкому кругу лиц рейтинги хозяйствующих субъектов, усовершенствовать методики определения кредитоспособности.[11]

Еще по теме:

Совершенствование кредитования потребительских нужд населения
Система централизованного аккумулирования средств в бюджете государства в виде налоговых платежей призвана обеспечить выполнение государством своих функций. Формирование доходной части бюджета практически на 80 % состоит из налоговых платежей. Вследствие этого, перед государством постоянно стоит за ...

Валютная корзина
После отмены золотодевизного стандарта и режима фиксированных пари­тетов и курсов и переходе к Ямайской валютной системе и плавающим валют­ным курсам международные валютные единицы приравнены к определенной валютной корзине. Существует несколько видов валютных корзин. Они разли­чаются составом валю ...

Виды страхования
Многообразие объектов, подлежащих страхованию, различия в обмене страховой ответственности и категориях страхователей делают необходимой классификацию взаимосвязанных, соподчиненных понятий в области страхования. В зависимости от критерия, лежачего в основе классификации, различают по объектам стра ...