Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

В указанном случае МКБ может принять одно из пяти решений:

l1=1, l2=0, l3=0; l1=0, l2=1, l3=1; l1=0, l2=1, l3=0; l1=0, l2=0, l3=1; l1=0, l2=0, l3=0; (решения l1=1, l2=1, l3=0; l1=1, l2=0, l3=1; l1=1, l2=1, l3=1 исключаются, так как кредитор располагает суммой средств меньшей, чем s1+s2, s1+s3 и s1+s2+s3).

В рассматриваемой ситуации преимущества того или иного решения не являются очевидными. Так, первый заемщик предлагает заключение кредитной сделки на наибольшую сумму средств, следовательно, при заключении кредитной сделки с этим заемщиком (это соответствует отказу двум другим заемщикам) кредитор может получить наибольшую прибыль, но вместе с этим первый заемщик имеет несколько меньшую кредитоспособность, чем два других, поэтому заключение кредитной сделки с заемщиками n2 и n3 сопровождается меньшим риском. Однако, с другой стороны, заключение кредитной сделки с этими заемщиками (т.е. отказ первому заемщику) сулит прибыль в два раза меньшую, чем решение, отдающее предпочтение первому заемщику (см. значения s1, s2 и s3).

В эти противоречивые рассуждения вносят ясность значения средней прибыли, вычисленные по изложенной выше методике для каждого из пяти возможных решений. Эти значения, рассчитанные для нашего примера, представлены на рис.3, из которого следует, что максимальное значение средней прибыли обеспечивается при выборе решения l1=0, l2=1, l3=1 (при выдаче кредита второму и третьему заемщикам).

Е (l1, l2, l3), Оптимальное у. д. е. решение

l1=1, l1=0, l1=0, l1=0, l1=0, Решения

l2=0, l2=1, l2=1, l2=0, l2=0, кредитора

l3=0 l3=1 l3=0 l3=1 l3=0

На основании сравнительного анализа указанных реализаций можно заключить, что выбор решений, отличных от оптимального, принес бы кредитору существенно меньшую прибыль.

Еще по теме:

Виды страхования ответственности
Страхование ответственности охватывает широкий круг видов страхования: 1. добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, представляет собой совокупность разновидностей страхования, пр ...

Особенности правового регулирования деятельности коммер­ческих банков с драгоценными металлами
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным закономПомилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання. , Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и д ...

Элементы кредитной политики
Капитал банка выполняет функции средств для начала деятельности банка, получение и поддержки доверия клиентов и функции защиты от банкротства, средства для дальнейшего роста банка и развития новых услуг. Капитал служит регулятором роста банка, приводящим в соответствие требованиям финансовых инстит ...