Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Покажем, что решение, принимаемое в соответствии с рассматриваемым выражением, обеспечивает не только максимум средней прибыли, но и минимум средних убытков, то есть минимум банковского риска. Значение среднего убытка для случаев N заемщиков определяется выражением:

К (l1, .,lN) = [[Р1,1-P1] ¤ [P2,1-P2] ¤ . ¤ [PN,1 - PN]

* [ (1-l1) s1,l1c1)] * [ (1-l2) s2, l2c2] * . * [ (1-lN) sN,lN cN],

перегруппировав члены которого можно получить, что величина К (l1, .,lN) образуется разностью

N

К (l1, ., lN) =* Pjsj - е (l1, ., lN).

j=1

Первый член правой части представленной формулы является постоянной величиной и не зависит от вектора принимаемых решений l1,. ., lN. Поэтому средний убыток К (l1, .,lN) будет тем меньше, чем больше значение величины средней прибыли e (l1, ., lN). Это заключение подтверждает вывод о том, что решение, обеспечивающее максимум средней прибыли, кроме того является оптимальным по критерию минимума средних убытков.

Чтобы проиллюстрировать динамику процесса выдачи кредитов, основанного на использовании предложенной методики, рассмотрим результаты статистического моделирования, отражающие развитие этого процесса. Моделирование выполнялось с использованием ЭВМ для трех классов заемщиков k1, k2 и k3. Имитация зарегистрированных в базе данных кредитных сделок ранее имевших место действий заемщиков этих классов выполнялась при помощи датчика случайных чисел. При этом генерация j1, j2 и j3 осуществлялась таким образом, что они с заданными в начале моделирования (но неизвестными воображаемому кредитору) вероятностями возврата кредита в срок Р1=0,9, Р2=0,95, Р3=0,99 принимали значения 1 и с вероятностями (1-P1) =0,1, (1-P2) =0,05, (1-P3) =0,01 - значения ноль. Это позволило воспроизвести случайный характер действий заемщиков по выполнению своих обязательств.

Сформированная таким образом информация базы данных кредитных сделок обрабатывалась по приведенной в начале статьи формуле для вычисления оценок вероятностей Р1*, Р2*, Р3*. Эволюция этих оценок представлена на рис.2, из которого видно, что по мере увеличения числа М известных результатов заключения кредитных сделок с заемщиками классов k1, k2 и k3 величины указанных оценок приближаются к истинным значениям вероятностей P1, P2 и P3. Этот процесс соответствует этапу накопления опыта кредитора заключения сделок с заемщиками рассматриваемых классов.

Проанализируем теперь, к какому результату приведет использование этого опыта при выборе оптимальной стратегии выдачи кредитов.

Пусть МКБ имеет возможность заключения кредитных сделок на сумму F=1000 условных денежных единиц (у. д. е), а заемщик n1 класса k1 предлагает заключение кредитной сделки на сумму s1=1000 у. д. е., заемщик n2 класса k2 - на сумму s2=300 у. д. е. и заемщик n3 класса k3 - на сумму s3=200 у. д. е. Значение прибыли от выдачи кредита при выполнении заемщиком своих обязательств примем равным 20 процентам от суммы.

Это означает, что s1=200 у. д. е., c1=1200 у. д. е., s2=60 у. д. е., c2=360 у. д. е., s3=40 у. д. е., c3=240 у. д. е. Значения убытков c1, 1<j<3, считаются равными sj+0,2sj, исходя из того, что при отказе j-го заемщика от возврата ссуженной стоимости кредитор теряет не только сумму sj, но и 20 процентов от нее, так как выдача этой суммы другому заемщику могла бы принести соответствующую прибыль.

Еще по теме:

Контроль банка за использованием кредита
В период действия кредитного договора Банк (Филиал) осуществляет контроль за использованием кредита, финансовым состоянием Заемщика и состоянием объекта залога. Для осуществления контроля используются права, оговоренные в кредитном договоре и договоре залога. Для осуществления контрольных функций, ...

Пути совершенствования межбанковских расчетов
Клиринг – как один из перспективных методов банковских расчетов. Клиринг представляет собой способ безналичных расчетов, основанный на зачете взаимных требований и обязательств юридических и физических лиц за товары и услуги, ценные бумаги. К осуществлению клиринга объективно побудил участников рас ...

Современные виды кредитования коммерческих банков
За последний год в России буквально из ничего появился рынок кредитных карт. Для рядового потребителя это куда более важное событие, чем появление десять лет назад самого рынка пластиковых карт. Внешне от карточек, появившихся в России тогда появляющиеся сейчас кредитные карты почти не отличить. Од ...