Модели оценки кредитоспособности заемщиков, основанные на методах комплексного анализа

Банковское дело » Анализ и оценка кредитоспособности заемщика » Модели оценки кредитоспособности заемщиков, основанные на методах комплексного анализа

В случае использования математических моделей не учитывается влияние «качественных» факторов при предоставлении банками кредитов. Эти модели лишь отчасти позволяют кредитным экспертам банка сделать вывод о возможности предоставления кредита. Недостатками классификационных моделей являются их «замкнутость» на количественных факторах, произвольность выбора системы количественных показателей, высокая чувствительность к недостоверности исходных данных, громоздкость при использовании статистических межотраслевых и отраслевых данных. В рамках комплексных моделей анализа возможно сочетание количественных и качественных характеристик заемщика. Можно выделить следующие методы:

1. Правило «шести Си», применяемый банками США. В его основе лежит использование шести базовых принципов кредитования, обозначенных словами, начинающимися с английской буквы «Си» (С): Character, Capacity, Cash, Collateral, Conditions, Control.

Характер заемщика (Character): ответственность, надежность, честность, порядочность и серьезность намерений клиента.

Способность заимствовать средства (Capacity): кредитный инспектор должен быть уверен в том, что клиент, испрашивающий кредит, имеет юридическое право подавать кредитную заявку и подписывать кредитный договор, т.е. в том, что руководитель или представитель компании (банка), обращающийся за кредитом, имеет соответствующие полномочия, предоставленные ему учредителями или советом директоров, на проведение переговоров и подписание кредитного договора от имени компании (банка).

Денежные средства (Cash): важным моментом любой кредитной заявки является определение возможности заемщика погасить кредит за счет средств, полученных от продажи или ликвидации активов, потока наличности или привлеченных ресурсов.

Обеспечение (Collateral): при оценке обеспечения по кредитной заявке необходимо установить, располагает ли заемщик достаточным капиталом или качественными активами для предоставления необходимого обеспечения по кредиту; необеспеченные кредиты предоставляются первоклассным заемщикам, имеющим квалифицированное руководство и отличную кредитную историю.

Условия (Conditions): кредитный инспектор должен знать, как идут дела у заемщика, каково положение, складывающееся в соответствующей отрасли, а также то, как изменение экономических и других условий в стране может повлиять на процесс погашения кредита.

Контроль (Control) сводится к выяснению, насколько изменение законодательства, правовой, экономической и политической обстановки может негативно повлиять на деятельность заемщика и его кредитоспособность.

2. Методика «CAMPARI» заключается в поочередном выделении из кредитной заявки и прилагаемых финансовых документов наиболее существенных факторов, определяющих деятельность клиента, в их оценке и уточнении после личной встречи с клиентом. Название CAMPARI образуется из начальных букв следующих слов: С (Character) – репутация, характеристика клиента; A (Ability) – способность к возврату кредита; М (Margin) – маржа, доходность; Р (Purpose) – целевое назначение кредита; A (Amount) – размер кредита; R (Repayment) – условия погашения кредита; I (Insurance) – обеспечение, страхование риска непогашения кредита.

3. Методика «PARTS» применяется банками Великобритании и расшифровывается:

P (Purpose) – назначение, цель получения кредита; A (Amount) – сумма, размер кредита; R (Repayment) – оплата, возврат (долга и процентов); Т (Term) – срок предоставления кредита; S (Security) –обеспечение погашения кредита. Комплексные методики оценки кредитоспособности заемщика применяются многими коммерческими банками, однако эти методики недостаточно теоретически проработаны и в них мало использован математический аппарат.

Основными недостатками системы отбора заемщиков коммерческими банками на сегодняшний день являются:

- субъективизм – зачастую решения, принимаемые кредитными инспекторами, основаны только на интуиции и личном опыте;

- негибкость и нестабильность – качество оценки является случайной величиной, которую невозможно улучшить или ухудшить, и зависит от эмоционального состояния и предпочтений эксперта;

- отсутствие системы обучения, передачи знаний и повышения квалификации – прежде чем стать высококвалифицированным специалистом, необходимо накопить определенный уровень знаний, основанный на приобретении достаточного опыта в данной сфере, а обучение кредитных аналитиков находится, как правило, на недостаточно высоком уровне вследствие отсутствия эффективных методик анализа и технологий обучения;

- ограничение числа рассматриваемых заявок, которое обусловлено ограниченными физическими ресурсами человека, в результате этого – упущенная выгода от ограничения числа рассматриваемых заявок[20].

Еще по теме:

Порядок организации кредитования индивидуальных предпринимателей и физических лиц
Кредиты населению (за исключение кредитов на неотложные нужды) предоставляются на условиях целевого использования. С целью снижения риска невозврата кредитных ресурсов и защиты интересов вкладчиков, обязательными условиями предоставления кредитов являются наличие источников погашения кредитных сред ...

Экономика России и проблемы кредитованной системы в целом
Ситуация сложившаяся в последнее время на рынке малого предпринимательства по масштабам страны не очень перспективная. По оценке экспертов, вклад малого предпринимательства в ВВП России сегодня в два раза меньше, чем их доля в экономиках развитых стран. По уровню кредитования этого бизнеса Россия н ...

Экономическая характеристика маржинальной торговли
Изначально принцип маржинальной торговли был связан с операциями на товарных рынках. В XIX веке товарные биржи были рынками, на которых осуществлялась оплата торговых сделок наличными средствами. Посредниками на этих рынках являлись брокеры, которые предоставляли услуги по осуществлению сделок, пер ...