Модели оценки кредитоспособности заемщиков, основанные на методах комплексного анализа

Банковское дело » Анализ и оценка кредитоспособности заемщика » Модели оценки кредитоспособности заемщиков, основанные на методах комплексного анализа

В случае использования математических моделей не учитывается влияние «качественных» факторов при предоставлении банками кредитов. Эти модели лишь отчасти позволяют кредитным экспертам банка сделать вывод о возможности предоставления кредита. Недостатками классификационных моделей являются их «замкнутость» на количественных факторах, произвольность выбора системы количественных показателей, высокая чувствительность к недостоверности исходных данных, громоздкость при использовании статистических межотраслевых и отраслевых данных. В рамках комплексных моделей анализа возможно сочетание количественных и качественных характеристик заемщика. Можно выделить следующие методы:

1. Правило «шести Си», применяемый банками США. В его основе лежит использование шести базовых принципов кредитования, обозначенных словами, начинающимися с английской буквы «Си» (С): Character, Capacity, Cash, Collateral, Conditions, Control.

Характер заемщика (Character): ответственность, надежность, честность, порядочность и серьезность намерений клиента.

Способность заимствовать средства (Capacity): кредитный инспектор должен быть уверен в том, что клиент, испрашивающий кредит, имеет юридическое право подавать кредитную заявку и подписывать кредитный договор, т.е. в том, что руководитель или представитель компании (банка), обращающийся за кредитом, имеет соответствующие полномочия, предоставленные ему учредителями или советом директоров, на проведение переговоров и подписание кредитного договора от имени компании (банка).

Денежные средства (Cash): важным моментом любой кредитной заявки является определение возможности заемщика погасить кредит за счет средств, полученных от продажи или ликвидации активов, потока наличности или привлеченных ресурсов.

Обеспечение (Collateral): при оценке обеспечения по кредитной заявке необходимо установить, располагает ли заемщик достаточным капиталом или качественными активами для предоставления необходимого обеспечения по кредиту; необеспеченные кредиты предоставляются первоклассным заемщикам, имеющим квалифицированное руководство и отличную кредитную историю.

Условия (Conditions): кредитный инспектор должен знать, как идут дела у заемщика, каково положение, складывающееся в соответствующей отрасли, а также то, как изменение экономических и других условий в стране может повлиять на процесс погашения кредита.

Контроль (Control) сводится к выяснению, насколько изменение законодательства, правовой, экономической и политической обстановки может негативно повлиять на деятельность заемщика и его кредитоспособность.

2. Методика «CAMPARI» заключается в поочередном выделении из кредитной заявки и прилагаемых финансовых документов наиболее существенных факторов, определяющих деятельность клиента, в их оценке и уточнении после личной встречи с клиентом. Название CAMPARI образуется из начальных букв следующих слов: С (Character) – репутация, характеристика клиента; A (Ability) – способность к возврату кредита; М (Margin) – маржа, доходность; Р (Purpose) – целевое назначение кредита; A (Amount) – размер кредита; R (Repayment) – условия погашения кредита; I (Insurance) – обеспечение, страхование риска непогашения кредита.

3. Методика «PARTS» применяется банками Великобритании и расшифровывается:

P (Purpose) – назначение, цель получения кредита; A (Amount) – сумма, размер кредита; R (Repayment) – оплата, возврат (долга и процентов); Т (Term) – срок предоставления кредита; S (Security) –обеспечение погашения кредита. Комплексные методики оценки кредитоспособности заемщика применяются многими коммерческими банками, однако эти методики недостаточно теоретически проработаны и в них мало использован математический аппарат.

Основными недостатками системы отбора заемщиков коммерческими банками на сегодняшний день являются:

- субъективизм – зачастую решения, принимаемые кредитными инспекторами, основаны только на интуиции и личном опыте;

- негибкость и нестабильность – качество оценки является случайной величиной, которую невозможно улучшить или ухудшить, и зависит от эмоционального состояния и предпочтений эксперта;

- отсутствие системы обучения, передачи знаний и повышения квалификации – прежде чем стать высококвалифицированным специалистом, необходимо накопить определенный уровень знаний, основанный на приобретении достаточного опыта в данной сфере, а обучение кредитных аналитиков находится, как правило, на недостаточно высоком уровне вследствие отсутствия эффективных методик анализа и технологий обучения;

- ограничение числа рассматриваемых заявок, которое обусловлено ограниченными физическими ресурсами человека, в результате этого – упущенная выгода от ограничения числа рассматриваемых заявок[20].

Еще по теме:

Отражение кредитных отношений в финансовом бухгалтерском учете ссудозаемщиков
Кредитные отношения отражаются в регистрах журнально-ордерной формы бухгалтерского учета. Для этого предназначены журнал-ордер № 4-АПК и ведомость № 26-АПК. При этом в соответствии с Планом счетов, введенным в действие с 2001 г., учет задолженности сельхозпроизводителей по краткосрочным кредитам и ...

Анализ развития депозитных операций коммерческих банков Казахстана
Формирование казахстанского рынка депозитных услуг находится на ранней стадии. Процесс становления и развития депозитного рынка в Казахстане разделяется на три основных этапа. I этап (1994 – 1995 гг.). Рынок сбережений и накоплений в целом получил свое развитие с середины 1994 г., когда появились р ...

Опыт страхования России и за рубежом государственного имущества в современной
Отрасль имущественного страхования сегодня развивается в России стремительными темпами. Оглянувшись на мировой опыт, можно утверждать, что, если российское общество не будут сотрясать крупные катаклизмы, уже лет через пять страхование станет одним из основных инструментов защиты имущественных интер ...