Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Деятельность банков в условиях рыночной экономики неизбежно связана с риском. Поэтому в банковском деле большое внимание уделяется проблеме оценки уровня риска, которым сопровождаются различные банковские операции.

Данная проблема имеет экономический и юридический аспекты.

Экономический (или финансовый) аспект заключается в том, что при правильной оценке риска (соответственно при выборе правильного решения о заключении или отказе от сделки) банк либо получает прибыль, либо избегает убытков. Напротив, при неправильной оценке риска (при неверном заключении или отказе от сделки) банк либо терпит убытки, либо упускает прибыль. Поэтому проблема оценки риска непосредственно связана с одной из главных задач банка - определения наилучшей (оптимальной) стратегии заключения сделок, обеспечивающей максимальный рост прибыли за счет правильного выбора из всех потенциально возможных сделок их отдельного наилучшего (по показателям прибыли и надежности) множества.

Юридический аспект проблемы связан с правомерностью (или допустимостью) риска. Должен ли банковский служащий, принявший конечное решение о заключении сделки, впоследствии не выполненной клиентом и поэтому принесший значительные убытки банку и его акционерам (учредителям), нести ответственность за принятое им решение? Очевидно, должен, если его решение лежало в области неправомерного риска, граничило с авантюризмом и халатностью.

Но как провести точную грань между правомерным и неправомерным риском?

Наиболее эффективный подход базируется на основных положениях теории статистических решений и поэтому обладает рядом достоинств.

Данный подход дает возможность формализовать и накапливать опыт банка по заключению сделок различного вида. При этом могут использоваться и аккумулироваться заключения экспертов, а также применяться уже существующие методики анализа сделок, что позволяет учесть наиболее полное множество факторов, влияющих на исход сделок

В-третьих, излагаемый подход позволяет определить без разделения по видам то отдельное множество сделок из всех потенциально возможных, которое обеспечит банку получение максимальной средней прибыли при минимуме риска, что соответствует реализации оптимальной стратегии распределения свободных банковских ресурсов.

Применение аппарата статистических решений в банковском деле становится возможным благодаря тому, что вводится количественная мера надежности банковских сделок. В качестве таковой предлагается использовать вероятности выполнения различных условий сделки. Методы математической статистики позволяют определить численные значения указанных вероятностей, они предусматривают классификацию сделок и клиентов банка и регистрацию результатов сделок в специальной базе данных, которую далее будем называть базой данных банковских сделок.

Эти методы предполагают как использование экспертного опроса, так и статистическую обработку результатов состоявшихся сделок. Причем в банковском деле возможно оптимальное совместное использование информации из этих двух основных ее источников, которое выражается в преобладании экспертных оценок при определении уровня надежности крупных, довольно редких по своим характеристикам банковских операций, и, наоборот, в превалировании статистических оценок указанных вероятностей при анализе часто осуществляемых, типичных по своим характеристикам банковских операций.

Еще по теме:

Виды валютных счетов юридических лиц
Валютный счет - это счет в банковском учреждении, принадлежащий юридическому или физическому лицу, на котором накапливаются и расходуются их средства в иностранной (конвертируемой) валюте. По средствам на валютных счетах банками начисляются проценты в тех валютах, в которых они имеют доходы от разм ...

Основные виды бюрократических организационных структур банка
банк коммерческий счет бюрократический Правильно выбранная внутренняя организационная структура банка, своевременная ее трансформация в соответствии с меняющимися обстоятельствами — важные, строго обязательные условия реализации банком своей стратегии и планов, его эффективной деятельности сегодня ...

Иные виды договоров банковских вкладов
Наряду с этим вклады можно подразделять по личности вкладчиков на вклады физических и вклады юридических лиц. Договоры банковского вклада с физическим лицом являются публичными договорами, от заключения которых банк может отказаться только при отсутствии возможности предоставить соответствующие усл ...