Методы обеспечения необходимого уровня ликвидности при достижении максимальной прибыльности

Банковское дело » Управление финансами коммерческого банка на примере АКБ "Собин Банк" » Методы обеспечения необходимого уровня ликвидности при достижении максимальной прибыльности

В тоже время Базель II не дает конкретных рекомендаций по созданию системы оценки и управления рисками с использованием усовершенствованного подхода к определению капитала, необходимого для покрытия операционных рисков в рамках данного подхода.

Кроме того, на этапе внедрения такой системы кредитные организации сталкиваются с рядом препятствий. Одно из них - это необходимость создания базы данных и моделей для оценки рисков, в то время как подразделения банка, занимающиеся контролем кредитного и рыночного риска, часто работают по совершенно разным методам и даже использование ими объединенной базы данных и одинаковых параметров оценки не позволяют получать единую оценку риска той или иной операции. На практике отдельные виды рисков взаимосвязаны и взаимозависимы. В дипломной работе обоснована необходимость оценки интегрированного риск-менеджмента, то есть контроль и управление всех видов риска и направлений деятельности на основе унифицированного подхода. Интегрированная система риск-менеджмента позволяет банку как избежать ущерба от скрытых корреляций между различными факторами риска, так и выявить естественные механизмы защиты от них, присущие его деятельности.

К достоинствам интегрированной системы риск-менеджмента относятся возможности:

- получения адекватного представления о рисках, угрожающих кредитной организации;

- использования в деятельности банка меньшего объема собственного капитала за счет эффекта диверсификации рисков;

- повышения уровня доверия со стороны контрагентов и улучшение доступа к рынкам капитала;

- установления более обоснованных показателей на кредитные продукты банка.

В работе особое внимание уделено внутренней рейтинговой модели, которая является основой и необходимым элементом количественного анализа кредитного риска. Ее внедрение способствует стандартизации и автоматизации анализа кредитного риска, необходимых для развития бизнеса, быстрого роста ссудного портфеля и снижения роли человеческого фактора при принятии кредитных решений. В соответствии с требованиями Базеля II, такие модели обязаны учитывать как количественные, так и качественные факторы кредитоспособности потенциального заемщика.

Таким образом, построение эффективной системы управления рисками коммерческого банка, наряду с использованием современных информационных систем и подбором компетентного персонала, становится одним из основных факторов усиления конкурентоспособности банка и снижения непредвиденных потерь.

Представляется целесообразным, что основу моделирования взаимосвязи между финансовой устойчивостью и ликвидностью с целью минимизации риска, должны быть приняты первичные факторы. Логика данной зависимости базируется на распределении фонда привлеченных средств между ликвидными активами и активами, приносящими банку доход. При этом, если увеличиваются доходные вложения банка, то снижается объем высоколиквидных активов, а для увеличения высоколиквидных активов банку следует высвобождать средства из доходных вложений.

Максимизация прибыли основана на сравнении величины чистых доходов от инвестирования привлеченных средств в доходные активы, с одной стороны, и расходов на поддержание ликвидности (на уровне, необходимом для устранения вероятности возникновения дефицита ликвидности), с другой. Максимальная прибыль будет наблюдаться при таком распределении фонда привлеченных средств, при котором приращение чистых доходов от инвестирования привлеченных средств будет равно приращению всех названных расходов по поддержанию ликвидности.

Реальная зависимость, наблюдаемая в практике «Собинбанка», может иметь и другой вид, однако, для целей построения модели следует применить именно эту функцию, поскольку она отражает основные характеристики вероятности оттока ресурсов в зависимости от уровня ликвидности.

Еще по теме:

Анализ и оценка кредитоспособности заемщика ЗАО «КМЭЗ» по методике, разработанной ОАО «Сбербанк России»
Проведем оценку кредитоспособности ЗАО «КМЭЗ» на основе методики, разработанной Сбербанком РФ. Данная методика включает в себя качественный и количественный анализ кредитоспособности заемщика. Оценка финансового состояния заемщика производится с учетом тенденций в изменении финансового состояния и ...

Условия договора банковского вклада
Содержание договора банковского вклада – это условия, которые содержит договор банковского вклада. К условиям относятся: стороны договора банковского вклада, предмет договора, права и обязанности сторон, условия о процентах и т.д. Единственным существенным условием договора банковского вклада являе ...

Коммерческие банки на финансовых рынках
Вложения в ценные бумаги. По состоянию на 01.06.06 в долговые ценные бумаги кредитными организациями было вложено 1257 млрд руб. В связи с падением доходности государственных ценных бумаг они утратили свою колоссальную привлекательность для коммерческих банков, которой обладали до 1998 г. Тем не ме ...